فروشگاه اینترنتی نفیس فایل

دانلود پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز

بخشی از متن:
دانلود پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز
نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 12 اسلاید


قسمتی از اسلایدها:
داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند.
داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد:
تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها.
محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی.
تعدیل افزایش سرمایه.
تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و ...) انتخاب کنید.



فهرست مطالب و اسلایدها:

مدیریت دارایی

داده‌ها را تعیین کنید

محاسبۀ ورودی‌های مدل

حل معادله برای کم‌ترین ریسک

تعیین سطوح مختلف بازده

قیمت و اندازۀ ریسک

رسم سبدهای بهینه

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.